Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100

Authors

  • Ani Hayatul STIE Kesuma Negara Blitar
  • Iwan Setya Putra STIE Kesuma Negara Blitar

DOI:

https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.482

Keywords:

Pengambilan Keputusan Investasi, Portofolio Optimal

Abstract

Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hasil dari pembentukan portofolio optimal pada saham-saham yang masuk pada indeks Kompas 100 periode Februari 2016 hingga Januari 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu dari 34 sampel saham, terdapat 13 saham perusahaan yang menjadi komposisi dalam portofolio optimal. Komposisi ke 13 saham tersebut yaitu 7,18% saham ANTM, 4,74% saham SRIL, 7,97% saham INCO, 15,42% saham PTBA, 8,76% saham UNTR, 7,40% saham ADRO, 24,46% saham BBCA, 5,89% saham BBRI, 4,30% saham BBNI, 5,61% saham BMRI, 2,57% saham BBTN, 4,57% saham ICBP dan 1,13% saham GGRM. Apabila investor menginvestasikan dananya sesuai dengan porsi diatas selama 3 tahun maka return yang akan diperoleh sebesar 2,79% dengan risiko sebesar 1,23%

References

Anggraini, Retno. 2013. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi 2(6). LPPM STIESIA Surabaya.Surabaya

Bodie, Z., Alex, K., dan Alan J.M., (2005). Investments. Edisi ke 6. Salemba Empat. Jakarta.

Fahmi, Irfan. 2012. Manajemen Investasi. Salemba Empat. Jakarta

Halim, Abdul. 2015. Analisis Investasi Dan Aplikasinya. Salemba Empat. Jakarta

Hartono, Jogiyanto. 2016. Teori Portofolio Dan Analisis Investasi. Edisi Sepuluh.. BPFE. Yogyakarta

Husnan, Suad. 2009. Dasar-dasar Teori Portofolio Dan Analisis Sekuritas. Edisi Tiga. UPP AMP YKPN. Yogyakarta

Ichsanuddin, Mohammad et al. 2016. Analisis Portofolio Optimal dengan Model Indeks Tunggal pada Perusahaan Retail di Bei. Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen 5(5). LPPM STIESIA Surabaya. Surabaya

Putra, Iwan Setya. 2009. Pengaruh Pasar Atas Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK). 1 (1) : 11-23. LPPM STIEKEN Blitar. Blitar.

Sulistyowati, Nurul. 2012. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Model Indeks Tunggal Untuk Pengambilan Keputusan Investasi. Skripsi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang

Sustiani, Retno Dwi et al. 2016. Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Saham Berdasarkan Metode Model Indeks Tunggal. Jurnal Administrasi Bisnis 51(2):76-83. LPPM Universitas Brawijaya Malang. Malang

Suroto. 2015. Analisis Portofolio Optimal Menurut Model Indeks Tunggal. Jurnal Media Ekonomi dan Manajemen 30(2). LPPM UNTAG Semarang. Semarang

Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi Teori Dan Aplikasi. Edisi Pertama. Kanisius IKAPI. Yogyakarta

Yuniarti, Sari. 2010. Pembentukan Portofolio Optimal Saham-Saham Perbankan dengan Menggunakan Model Indeks Tunggal. Jurnal Keuangan & Perbankan 14(3):459-466. LPPM Universitas Merdeka Malang. Malang

Zubir, Zalmi. 2011. Manajemen Portofolio Penerapannya Dalam Investasi Saham. Salemba Empat. Jakarta

Published

29-01-2021

How to Cite

Hayatul, A., & Putra, I. S. (2021). Analisis Pengambilan Keputusan Investasi Saham Melalui Pembentukan Portofolio Optimal Pada Indeks Kompas 100. Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA), 6(1), 104-117. https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.482